中国商业银行信贷风险全过程控制研究(金融风险与管理丛书)
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品牌: 孔艳杰
基本信息·出版社：中国金融出版社
·页码：229 页
·出版日期：2006年
·ISBN：7504940801
·条形码：9787504940803
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：32
·正文语种：中文
·丛书名：金融风险与管理丛书
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内容简介《中国商业银行信贷风险全过程控制研究》从我国商业银行经营风险中最主要的信贷风险控制出发，以《巴塞尔新资本协议》为导向，以确定我国商业银行信贷风险控制的量化标准为基础，以资本充足率和信贷定价为起点，以化解不良贷款为关键，以内部控制为重点，以监管与市场约束为保障，建立全过程控制我国商业银行信贷风险的理论体系和可操作的方案。
作者简介孔艳杰，女，1969年3月生。管理学博士，上海电力学院管理与人文学院副教授，从事金融理论、能源经济等研究。近年来在《金融研究》等杂志上共发表论文近30篇，已出版图书3部，其中编著1部，参编2部。
编辑推荐《中国商业银行信贷风险全过程控制研究》作者孔艳杰，女，1969年3月生。管理学博士，上海电力学院管理与人文学院副教授，从事金融理论、能源经济等研究。近年来在《金融研究》等杂志上共发表论文近30篇，已出版图书3部，其中编著1部，参编2部。
目录
1 引言
1.1 本书研究的目的和意义
1.1.1 研究的目的
1.1.2 理论意义和实践价值
1.2 国内外研究的现状与简要评价
1.2.1 国外相关研究的最新发展
1.2.2 国内研究的现状
1.2.3 对国内外研究的简要评价
1.3 本书研究的思路、逻辑框架和方法
1.3.1 研究的思路
1.3.2 研究的逻辑框架
1.3.3 研究的方法
1.4 本书研究的主要结论、创新点与有待进一步深入研究的问题
1.4.1 主要结论
1.4.2 创新点
1.4.3 有待进一步深入研究的问题
2 商业银行信贷风险控制理论与我国的实践历程
2.1 商业银行风险概述
2.1.1 风险的含义
2.1.2 商业银行风险的含义
2.1.3 商业银行风险的分类
2.1.4 商业银行风险控制理论
2.2 商业银行信贷风险产生的原因与控制
2.2.1 商业银行信贷风险产生的原因
2.2.2 商业银行信贷风险全过程控制的必要性
2.2.3 我国商业银行信贷风险全过程控制的基本途径
2.3 我国商业银行信贷风险控制的基本历程
2.3.1 “统存统贷”控制阶段(1980年以前)
2.3.2 控制信贷规模阶段(1980—1996年)
2.3.3 控制信贷质量阶段(1996年以后)
3 《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险全过程控制
3.1 《巴塞尔新资本协议》概述
3.1.1 《巴塞尔协议》产生的背景
3.1.2 《巴塞尔协议》的局限
3.1.3 《巴塞尔新资本协议》的产生及内容
3.2 《巴塞尔新资本协议》对商业银行信贷风险控制的导向
3.2.1 《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的主要变化
3.2.2 《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的关键因素
3.2.3 信贷风险衡量的内部评级法及其主要运作框架
3.2.4 新资本协议框架下的零售贷款风险衡量
3.3 《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险控制
3.3.1 我国商业银行信贷风险控制的现状
3.3.2 最低资本金要求与我国商业银行信贷风险控制
3.3.3 外部监管的要求与我国商业银行信贷风险控制
3.3.4 市场约束的要求与我国商业银行信贷风险控制
4 商业银行信贷风险量化方法与我国量化标准的确定
4.1 我国商业银行信贷风险量化的现状
4.1.1 信贷市场风险量化现状
4.1.2 信贷信用风险量化现状
4.1.3 简要评价
4.2 商业银行信贷风险量化研究方法
4.2.1 风险敏感度分析
4.2.2 风险波动性分析
4.2.3 风险价值(VaR)的应用
4.2.4 CART风险分类法
4.2.5 专家方法
4.2.6 评级方法
4.3 我国商业银行信贷风险量化标准的确定
4.3.1 风险量化标准
4.3.2 量化商业银行信贷风险国际标准的确定
4.3.3 按照国际标准量化我国商业银行信贷风险
4.3.4 按照国内经验标准量化我国商业银行信贷风险
4.3.5 我国商业银行信贷风险量化标准的确定
4.4 我国商业银行信用风险评估模型的建立
4.4.1 信用风险评估模型
4.4.2 样本数据和模型构造
4.4.3 结果分析
5 我国商业银行信贷风险全过程控制的起点与风险规避技术
5.1 商业银行资本充足率
5.1.1 商业银行资本金是控制信贷风险的基础
5.1.2 我国商业银行资本充足率的现状
5.1.3 我国商业银行提高资本充足率的途径
5.2 我国商业银行信贷定价
5.2.1 我国商业银行信贷定价的现状
5.2.2 我国商业银行可行的贷款定价方法
5.3 我国商业银行规避信贷风险的技术
5.3.1 利率的缺口控制
5.3.2 资产负债综合控制方法
5.3.3 资产组合原理的应用
5.3.4 运用衍生工具套期保值
6 不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点
6.1 我国商业银行不良贷款的判定、分类控制及其成因
6.1.1 我国商业银行不良贷款的判定
6.1.2 我国商业银行不良贷款的分类控制
6.1.3 我国商业银行不良贷款的成因
6.2 不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点
6.2.1 我国商业银行不良贷款的现状
6.2.2 我国商业银行不良贷款的特点
6.2.3 我国商业银行不良贷款的危害
6.3 化解和控制我国商业银行不良贷款的途径
6.3.1 企业破产以偿还银行债务
6.3.2 提取坏账准备金冲销不良贷款
6.3.3 商业银行对企业的债权转化为股权
6.3.4 商业银行不良贷款的出售
6.3.5 注入公共资金与资本市场筹资
6.3.6 我国商业银行不良贷款的公司托管
7 内部控制是我国商业银行信贷风险全过程控制的重点
7.1 商业银行信贷内部控制的含义、主要内容与实施的基本途径
7.1.1 商业银行信贷内部控制的含义
7.1.2 商业银行信贷内部控制的主要内容
7.1.3 商业银行信贷内部控制实施的基本途径
7.2 我国商业银行信贷内部控制的缺陷与控制制度建立的意义
7.2.1 信贷内控机制的缺陷
7.2.2 信贷内部控制不健全的危害
7.2.3 建立信贷内部控制的意义
7.3 我国商业银行信贷内部控制的建立
7.3.1 对目前我国商业银行信贷内部控制的评价
7.3.2 我国商业银行信贷内部控制的目标和原则
7.3.3 建设我国商业银行信贷内部控制的思路与途径
8 监管与市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的保障
8.1 监管是我国信贷风险全过程控制的首要保证
8.1.1 我国商业银行实施监管的必要性
8.1.2 我国商业银行监管的基本状况和法律框架
8.1.3 我国商业银行监管的内容、方式及处置
8.2 市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的重要保证
8.2.1 利用市场机制处置有问题商业银行
8.2.2 提高商业银行的信息透明度
8.2.3 我国商业银行信贷风险全过程控制的市场约束手段
8.3 监管与市场约束兼用的措施与建议
8.3.1 监管与市场约束兼用的途径
8.3.2 监管与市场约束的偏重
8.3.3 对监管与市场约束兼用的建议
结束语
参考文献
致谢
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文摘本书以唯物史观和辩证法为根本研究方法，具体研究方法则以实证的、动态的、比较的分析方法为主。本书在运用这些方法时，力争做到八个结合。
第一，理论与实际相结合。银行信贷风险是在实践中产生的，因此，研究银行信贷风险必然要注重实际和调查研究，掌握大量第一手材料，并进行归纳和总结。但重视实践并不意味着停顿在低级的感性认识阶段，而是要在错综复杂的现象中寻找出必然的因果关系，揭示出其中的规律性并指导实践。也就是说，研究银行信贷风险的全过程控制问题，既要避免从理论到理论而不顾实际，又要防止停留在对银行信贷风险表象的解释，而应是理论与实际的结合。
第二，宏观研究与微观研究相结合。银行信贷风险贯穿于银行经营活动和货币信用运动的全过程。这个范围大至整个社会再生产领域，小至银行的日常业务经营及企业的生产活动。因此，要把银行信贷风险作为一个系统，既要分析银行信贷风险与国民经济环境的关系，又要分析银行信贷风险与银行系统内部的各种因素之间的关系。从宏观上研究是为了解决银行信贷风险及其防范的战略问题，从微观上研究是为了解决银行信贷风险及其防范的战术问题。
第三，定性研究与定量研究相结合。银行信贷风险既是一个经济问题，更是一个十分复杂的社会问题，涉及社会经济及自然界变化等诸多方面。因此，要综合运用定性和定量的方法对其进行研究。对于有关政治、科技、文化等非经济因素对银行信贷风险的影响，一般多以定性研究为主，但并不排除运用定量方法进行研究；对于经济因素以及大自然变化等方面对银行信贷风险的影响，则主要运用定量方法进行研究，但也不排除用定性方法进行分析研究。定量方法包括两个方面：一是建立数学模型，有效运用数学分析方法说明问题；二是依靠数理统计及有关资料，充分运用数量分析方法。
